Algoritmische strategieën voor handel in cryptocurrency
Algoritmische handel is een go-to voor veel handelaren geworden, omdat u de transacties kunt automatiseren op basis van specifieke regels-geen emoties, geen aarzeling, alleen pure logica. Deze strategieën zijn in staat om de markten rond de klok te scannen, onmiddellijk te reageren op prijsveranderingen en om te gaan met grote volumes veel sneller dan welke mens dan ook.
Enkele veel voorkomende strategieën voor algo’s zijn onder meer:
In de wereld van geautomatiseerde handel is een groep die bekend staat als uitvoeringsalgoritmen zeer belangrijk. Dit gaat er niet om te voorspellen waar de markt naartoe gaat – ze gaan over hoe ze in of uit een positie kunnen komen zonder de markt te veel te verplaatsen. U kunt ze gebruiken om grote bestellingen op een discrete manier af te handelen.
Deze strategieën omvatten passieve orderuitvoering. De strategieën zijn ontworpen om de impact van bestellingen te minimaliseren. slippen U krijgt de best mogelijke prijs. Hier zijn de twee grootste namen:
- Tijdgewogen mediane prijs (TWAP). Het verdeelt uw bestelling gelijkmatig in de loop van de tijd en negeert het volume. De functie is perfect voor situaties waarin er lage liquiditeiten zijn of wanneer de gebruiker verborgen wil worden.
- Volume-gewogen mediane prijs (VWAP). Pas uw handelsgrootte aan volgens de marktactiviteit en plaats grotere transacties in tijden van hoge activiteit.
Deze twee tools zijn van vitaal belang bij het voorkomen van de fooi van de markt. Crypto Trader’s Toolkit.
Wat is de tijdgewogen gemiddelde prijs (TWAP).
De TWAP of tijdgewogen gemiddelde prijs is een uitvoeringsstrategie die op grote schaal is aangenomen in de algoritmische handel van crypto.
In de kern helpt TWAP handelaren om een grote volgorde in kleinere transacties af te breken, gelijkmatig uitgevoerd gedurende een bepaalde periode – ongeacht het marktvolume. Doel? Het doel is om een gemiddelde te krijgen die niet weerspiegelt dat de marktactiviteit maar eerder tijd is en plotselinge prijsveranderingen vermijdt.
Dit is een geweldige strategie om te gebruiken in twee verschillende scenario’s. omgevingen met een laag liquiditeit Zelfs gematigde bestellingen hebben de macht om prijzen te verplaatsen. Met TWAP kunt u slippen verminderen en uw handelsactiviteit verborgen houden.
De grootste kracht is de eenvoud – het is gemakkelijk te implementeren en te begrijpen. TWAP houdt geen rekening met het handelsvolume. Dus tijdens hoge volatiliteitsperioden Het kan geen belangrijke marktsignalen oppakken of een uitvoeringsprijs geven die niet de huidige marktomstandigheden weerspiegelt.
TWAP, kortom, is een uitstekende optie voor degenen die in de loop van de tijd consistent moeten zijn en vooral op stillere markten. Als volume of volatiliteit een grote zorg is, geeft TWAP mogelijk niet de beste resultaten.
Wist je dat? Met TradingView kunt u eenvoudig TWAP opnemen in uw handelsstrategie door de grafiek te openen en op “Indicatoren” te klikken. U kunt zoeken naar “TWAP”.
Hoe TWAP te berekenen
Bereken TWAP door de prijzen van een actief gedurende een bepaalde periode op te tellen en vervolgens te delen door het aantal malen dat de prijs werd gecontroleerd.
Dit is hoe u de TWAP -formule berekent:
Dit is de eenvoudige formule:
TWAP = (prijs₁ prijs₂… prijsₙ) / n
Loop door een voorbeeld.
U kunt de prijs van Bitcoin controleren (BTCU kunt het volgende krijgen door elke 10 minuten in te loggen:
90.000 → 90.100 → 89.900 → 90.050
Tel ze op:
90.000 90.100 89.900 90.050 = 360.050
Verdeel vervolgens het interval door (4).
TWAP = 360.050 ÷ 4 = 90,012.5
Wat is het volume-gewogen prijsgemiddelde (VWAP?
VWAP, of volume-gewogen prijs is een populaire statistiek onder handelaren om een beter idee te krijgen van de gemiddelde activaprijs gedurende een dag.
VWAP is anders dan TWAP omdat er rekening mee wordt gehouden. Dat betekent dat de prijzen met meer handelsactiviteit meer gewicht hebben in het uiteindelijke gemiddelde – waardoor het een betere weerspiegeling is van waar de markt het actief daadwerkelijk waardeert.
VWAP kan door veel handelaren als referentie worden gebruikt. U krijgt waarschijnlijk een goede deal door onder VWAP te kopen in vergelijking met andere kopers. Het is ook handig voor het spotten van trends – als de huidige prijs boven VWAP staat, is de markt waarschijnlijk bullishAls het daaronder is, zou je een bearish signaal.
VWAP heeft zijn voordelen: het geeft een nauwkeurig beeld van de marktwaarde en helpt vast te stellen wanneer een bepaald actief overbought kan worden. Het is echter niet perfect. Het berekenen van het is moeilijker en de resultaten kunnen scheef worden gebracht door enkele ongewoon grote transacties.
VWAP kan een zeer krachtig hulpmiddel zijn, vooral voor handelaren die een dieper inzicht in de marktdynamiek willen krijgen. Zoals alle indicatoren werkt VWAP echter het beste in combinatie met andere signalen.
Wist je dat? Volume-gewogen prijsgemiddelde (VWAP), zoals het bekend is in de financiële gemeenschap, werd voor het eerst gebruikt door een Journal of Finance-artikel getiteld maart 1988. “De totale kosten van transacties op de NYSE” Stephen Berkowitz Dennis Logue Eugene Noser Jr. Deze paper werd geschreven door de auteurs die VWAP hebben gepresenteerd in institutionele investeringen in de beoordeling van de beoordeling van de beoordeling van hun kwaliteit in de beoordeling van de beoordeling van hun kwaliteit in de beoordeling.
Wat is VWAP?
VWAP is een beetje anders. Om meer gewogen prijzen te geven in gebieden met hogere handelsvolumes, behandelt de VWAP niet alle prijzen gelijk.
De formule voor VWAP is:
Het is gemakkelijk te begrijpen:
Vwap = (prijs × volume op elk punt, allemaal opgeteld) ÷ Totaal volume
Hier is een voorbeeld.
BTC -gegevens:
- 90.000 bij 10 transacties
- 90.100 voor 20 transacties
- U kunt maximaal 89,900 dollar verdienen door 5 verschillende transacties te werken
- 90 050 dollar bij 15 verschillende transacties
Vermenigvuldig vervolgens de prijs van elk item met het volume.
- 90.000 × 10 = 900.000
- 90.100 × 20 = 1.802.000
- 89.900 × 5 = 449.500
- 90.050 × 15 = 1.350.750
Voeg vervolgens de twee resultaten toe.
900.000 1.802.000 449.500 1.350.750 = 4.502.250
Bereken het volume van elk item.
10 20 5 15 = 50
Het totale bedrag wordt gedeeld door het totale volume.
VWAP = 4.502,250 ÷ 50 = 90,045
Gebruik TWAP of VWAP wanneer?
Wat u doet en de huidige marktomstandigheden zullen het type transacties bepalen dat u doet.
Als u tijdens drukke uren handelt en ervoor wilt zorgen dat u niet te veel betaalt – of onderserveert – vergeleken met waar het grootste deel van de actie plaatsvindt, is VWAP uw vriend. De VWAP geeft je een goed idee van wat de markt heeft gedaan. “Waar” Het is een geweldige manier om uw transacties te benchmarken en uw inzendingen en uitgangen te timen in overeenstemming met de marktbeweging. Wanneer u onder vwap koopt, krijgt u waarschijnlijk veel.
TWAP is beter als u onder de radar wilt blijven. Mogelijk ruilt u een munt die minder vloeistof of op een impopulaire tijd is. TWAP kan u helpen om een handel langzaam binnen te gaan of te verlaten zonder de markt te maken. Het geeft niet om volume – het loopt gewoon uw handel in de loop van de tijd in gelijke brokken.
Gebruik TWAP wanneer u liever rustig beweegt en dingen eenvoudig houdt. Als u liever in stilte gaat en dingen vereenvoudigt, dan is TWAP de manier om te gaan.
TWAP Vs. VWAP -sleutelverschillen
TWAP vs VWAP in crypto -handel
Om de impact op markten te minimaliseren en betere prijzen te beveiligen, gebruiken handelaren en instellingen VWAP of TWAP.
We zullen naar twee voorbeelden kijken om te zien hoe goed deze algoritmen werken als er grote inzetten zijn.
1. Strategie koopt TWAP voor $ 250 miljoen aan bitcoin
In augustus 2020 kondigde Strategy een investering van $ 250 miljoen aan in Bitcoin aan.BTC() is een reserve -actief voor de schatkist. In plaats van de markt tegelijk binnen te komen – en een scherpe prijssprong te riskeren – werkten ze samen met Coinbase en gebruikten ze een TWAP -strategie.
Door de aankoop gedurende meerdere dagen te verspreiden, werd strategie onderdeel van marktactiviteit. Dit minimaliseerde slippen en zorgde voor een goede gemiddelde prijs.
2. De strategie van Definitief voor TWAP voor InstAdApp
TWAP werd door een grote crypto -VC gebruikt om een belangrijke positie te beheren in InstadApp, een gedecentraliseerd financieel token dat bekend staat om een lage liquiditeit. Het voerde de handel uit gedurende twee weken, in juli 2024.
Gaskosten waren goed voor slechts 0,30 % van het besteltotaal. Dit was een voor de hand liggende overwinning, zowel in termen van kostenefficiëntie als stealth-implementatie.
3. Kraken pro and VWAP
Kraken’s Kraken Pro -handelsplatform biedt handelaren geavanceerde mogelijkheden, waaronder VWAP. Gebruikers van Kraken hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot VWAP vanuit hun grafiekinterface die wordt aangedreven door TradingView -integratie, om analyse van crypto -activa uit te voeren op verschillende tijdschema’s.
Een handelaar die Kraken Pro gebruikt, kan VWAP gebruiken als een manier om een Bitcoin -transactie te optimaliseren. Ze zouden een bestelling kunnen opzetten om BTC te kopen wanneer de prijs onder de dagelijkse VWAP daalt-wat aangeeft dat het onder het volumegewicht gemiddelde en mogelijk ondergewaardeerd wordt verhandeld-en verkopen wanneer deze bovenop stijgt, wat duidt op overwaardering of kansen voor winstgevende mogelijkheden.
De VWAP-functie van Kraken is een must-have voor institutionele klanten, handelaren met een hoog volume en andere beleggers die nauwkeurig willen zijn in de snel veranderende crypto-markt.
Weten wanneer TWAP of VWAP moet worden gebruikt, is een geweldige manier om een voorsprong op de markt te krijgen, of u nu een grote bestelling beheert of probeert een nieuw product in te voeren.
Crypto -handel is een geweldige manier om geld te verdienen.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
